Analiza riscului de pierdere a portofoliului în metodologiile de asigurare ale „inteligenței artificiale” vs.

Adăugați la Mendeley

asigurare

rezumat

Acest articol arată posibilitatea utilizării a două abordări metodologice diferite pentru evaluarea riscurilor: una neparametrică pentru care vor fi utilizate tehnici de inteligență artificială și, în contrast, aplicarea modelelor liniare generalizate din statistici parametrice. Aplicarea practică a ambelor metodologii va fi realizată pentru a analiza riscul de pierdere a portofoliului; făcând referire la unul dintre numeroasele riscuri măsurabile pe care sectorul asigurărilor trebuie să le ia în considerare conform Solvabilității II. Rezultatele obținute și concluziile acestora arată noua abordare și modul în care aceste tehnici pot fi utilizate de asigurători ca o îmbunătățire a managementului riscurilor; încurajarea sectorului să investigheze noi metodologii și tehnici, pentru a satisface nevoile și cerințele cerute de Solvency II.