Media mobilă ponderată în volum (VWMA) - Un instrument simplu de volum - FUTUROS TRADING
Analiza volumului poate părea ezoterică și dificil de stăpânit. În timp ce analiza volumului are un potențial mare, unii indicatori de tranzacționare a volumului, cu numeroasele lor contribuții, sunt dificil de înțeles. Acesta este motivul pentru care media mobilă ponderată în volum (VWMA) este o alegere potrivită pentru oricine care începe să analizeze volumul.
Dacă sunteți familiarizat cu media mobilă simplă (SMA), sunteți gata să alegeți VWMA ca instrument de tranzacționare.
CE ESTE O MIȘCARE MEDIE PONDERATĂ DE VOLUM?
În comparație cu indicatori precum Mișcarea On-Blance și Ușurința Mișcării, acesta este un indicator simplu.
Un SMA este o medie a ultimelor prețuri de închidere a N număr de bare. Acordați aceeași greutate fiecărui preț de închidere.
SMA de 3 zile = (C1 + C2 + C3)/3
O medie mobilă ponderată în volum este aceeași, cu excepția faptului că dă o pondere diferită fiecărui preț de închidere.
Și această greutate depinde de volumul acelei perioade. De exemplu, prețul de închidere al unei zile cu volum mare va avea o pondere mai mare pe o diagramă zilnică.
VWMA de 3 zile = (C1 * V1 + C2 * V2 + C3 * V3)/(V1 + V2 + V3)
De exemplu, dacă volumul din ziua 3 (V3) este mai mare, prețul său de închidere (C3) va avea un efect mai substanțial asupra valorii calculate.
Graficul de mai jos vă va ajuta să apreciați impactul ponderării volumului.
- După un raliu de piață, prețurile de închidere au rămas ridicate în acest moment.
- Dar volumele lor scădeau. Prin urmare, VWMA a acordat acestor puncte o greutate mai mică.
- Cu toate acestea, SMA nu a ajustat nicio greutate. Prin urmare, deși VWMA a continuat să crească, nu a crescut la fel de mult ca SMA. Acest comportament a dus la trecerea SMA deasupra VWMA.
- Aici, VWMA a trecut deasupra SMA. Poți vedea de ce?
CUM SĂ UTILIZAȚI VWMA?
Acum știm ce include acest indicator de volum și cum se comportă.
În continuare, să ne gândim cum să-l folosim pentru a ne îmbunătăți deciziile de tranzacționare.
O medie mobilă este un instrument versatil.
- Utilizați panta ca filtru de tendință.
- Comparați prețul cu media sa mobilă pentru a descifra impulsul.
- Observați media mobilă ca nivel de suport sau rezistență.
Pentru un comerciant de acțiuni de preț, acestea sunt metode fiabile de tranzacționare a celor mai medii mobile, inclusiv SMA și EMA.
Dar ar trebui să afișăm VWMA ca o medie mobilă standard?
Tacticile de mai sus sunt rezonabile pentru majoritatea mediilor mobile. Dar își pierd sensul VWMA, deoarece nu fac uz de integrarea sa unică cu date de volum.
Pentru a profita la maximum de VWMA, utilizați-l împreună cu un SMA.
COMBINAȚI VWMA CU UN SMA DE REFERINȚĂ PENTRU EVIDENȚIA SEMNALELOR DE VOLUM
Un SMA nu include ponderarea volumului. Deci, comparând un VWMA cu un SMA, puteți descifra imediat impactul adăugării de date de volum.
SMA este un reper. Și pentru a face din acesta un punct de referință valid, alegeți aceeași perioadă de revizuire pentru SMA și VWMA.
Procedând astfel, ne asigurăm că singura diferență dintre cele două medii mobile este ponderarea volumului.
Ceea ce contează aici este decalajul dintre VWMA și SMA. Diferența lor evidențiază efectul ponderării volumului.
În general, volumul ar trebui să crească odată cu tendința și să scadă împotriva acesteia.
- Dacă VWMA este peste SMA, înseamnă că volumul a fost mai mare în zilele de urcare (zile în care piața a închis mai mare).
- Dacă VWMA este sub valoarea SMA, arată că zilele de urs au înregistrat un volum mai mare.
CUM SE INTERPRETĂ VWMA
Să ne uităm la câteva elemente grafice pentru a răspunde la această întrebare. Ilustrați diferite moduri de interpretare a VWMA utilizând SMA ca punct de referință.
În grafica de mai jos, VWMA este albastru și SMA este portocaliu.
După cum sa menționat, ambele medii mobile trebuie stabilite în aceeași perioadă de revizuire. Aici, ambii folosesc 20 de perioade ca parametru de revizuire.
# 1: CONFIRMĂ TENDINȚE
Acest grafic arată contractul futures FDAX pe un grafic de 3 minute.
- VWMA albastru a trecut sub SMA portocaliu când a început o piață urs.
- VWMA a rămas sub SMA. Acesta este un semn al unei tendințe descendente sănătoase.